کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews

تکنیک های سری زمانی از دهه ی هفتاد میلادی رشد خیره کننده ای داشته اند. این رشد سریع همزمان با توسعه ی بازارهای مالی و مخاطرات فراروی سرمایه گذاران مالی سبب تولد زمینه ی جدیدی در اقتصادسنجی و اقتصاد مالی شد که آن را اقتصادسنجی مالی نامیدند. این دگرگونی پرشتاب همراه با پیچیدگی نظری سبب شده است که دانشجویان و نیز افراد حرفه ای در بازارهای مالی نتوانند به آسانی با این روش ها ارتباط برقرار سازند. کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با هدف آسان سازی یادگیری این مطالب برای دانشجویان و تحلیل گران حرفه ای بازارهای مالی نوشته شده است. برای این منظور روش های شبیه سازی احتمالاتی و نیز مثال های کاربردی از بازارهای مالی و اقتصاد ایران به کار بسته شده اند. تمرکز کتاب بر معرفی روش های مرتبط با پژوهش های رایج در مرزهای اقتصادسنجی مالی است، موضوعاتی همانند مدلسازی سری های زمانی فصلی، انباشتگی کسری، مدل های GARCH چندمتغیره ی نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسک بازار از جمله ی این روش ها است.

• اقتصادسنجی سری های زمانی با EViews (تئوری و کاربرد) ~حسین محمدی، شهرام عیدی زاده
• تحلیل آماری در پژوهش های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata قابل استفاده (پژوهشگران مالی و حسابداری در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری) ~عباس افلاطونیان، مجید منصوری (ویراستار)
• اقتصاد سنجی در پژوهش های مالی و حسابداری با نرم افزار EViews ~عباس افلاطونی
• اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی ~هلموت لوتکه پل، مارکوس کرتزیش
• کاربرد STATA در حل مسائل اقتصادسنجی ~مرتضی حسنکی، امید دهقان
• موارد بیشتر (58)